Effective Internal Risk Models Require a New Technology Foundation

Meet FRTB Regulatory Demands while Future-Proofing your Risk Management & Compliance Infrastructure

Die neuen Regelungen im Rahmen des Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) sind Teil der bevorstehenden Reformen von Basel IV und schaffen spezifische Eigenkapitalanforderungen für die Handelsbereiche der Banken auf der Grundlage von Investitionsrisiko Modellen. Die neuen Vorschriften verlangen von Banken, ausreichend Kapital zu reservieren, um ihre Solvenz auch bei schwacher Marktlage aufrechtzuerhalten und die Notwendigkeit staatlicher Rettungsaktionen zu vermeiden. Die Banken nutzen die FRTB-Mandate als Gelegenheit, ein solides Fundament für künftige Risikomanagement- und Compliance-Anwendungen zu schaffen, das die Entwicklungs- und Personalkosten senkt, die Reservequoten optimiert, das verfügbare Kapital maximiert und die Anlagegewinne steigert.

Relationale Datenbanktechnologie ist nicht ideal geeignet, solche komplexen Bank- und Risikomodelle abzubilden. Dabei ist es entscheidend, die richtige Grundlage für den Aufbau von Compliance-Lösungen zu finden.

Neo4j erfüllt die Anforderungen der Vorschriften der Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) und schafft gleichzeitig eine Grundlage für künftige Anwendungen zu Investitions- und Risikomanagement. Entdecken Sie, was man braucht, um effektive interne Risikomodelle zu erstellen und wie man mit Hilfe einer Graphdatenbank wie Neo4j den Lauf von Investitionsströmen verfolgen kann.

Besucher der Risk & Compliance Platform Europe können dieses Whitepaper kostenlos herunterladen. Dieses Dokument richtet sich an Personen, die ein berufliches Interesse an Risiko Management und / oder Compliance haben.